젠포트 전략 승률 높이기

2022.1.14.

승률을 높이는 것이 수익률을 높이는 것은 절대 아니라는 것을 염두에 둬야 한다.  승률은 낮지만 먹을 때 많이 먹는 전략이 더 좋은 전략일 수 있다.  투자 기간이 다소 긴 스윙 전략의 경우는, 일반적으로 승률보다는 수익종목의 수익률이 더 중요하다.    투자자의 성격에 맞는 방법을 찾는 것이 정신 건강에 좋지 않을까??!!!

그러면, 일반적으로 생각할 수 있는 승률 높이는 방법을 테스트해보자.

 

I. 매도시 분할매도

   가능하면 높은 가격으로 매도하면, 승률은 자연스럽게 올라갈 터!

   주의 할 점은 손실 종목의 손익이 매우 나빠질 수도 있다.  따라서, Robust한 전략에 이 방법을 사용하지 않으면 폭망 할 수 있음을 항상 염두에 주어야 한다.

  예를 들어 분할매도를   10%: 전일종가+0% / 20%: +1% / 30%: +2% / 40%: +3%  이런 방법으로 하면, 분명 승률은 눈에 띄게 올라갈 것이다.   

알고 있는 결과이므로, 백테스트(틱테스트)는 패스.   누군가 이걸 보고 테스트한다면, 내게도 그 결과를 알려주길....전바전이어서 어떤 재밌는 결과가 나올지는....

 

II. 매수가 보다 조금이라도 비싸게 매도

   만기 시 매도조건을 매수가+0.5% 와 같이 사용하고, 조건 만족 시 매도조건은 좀 더 높은 가격으로(ex, 전일종가 +2%) 매도한다면, a의 경우와 동일하게 승률은 월등하게 높아진다.  손익 악화 가능성이 있으므로 그 점은 주의해야 함.

아래는 만기매도시 매도조건이 [매수가+0.5%] / 조건 만족 시 매도조건을 [전일종가+1.0%]를 적용하였다.  (손익/손절=+7/-15% 적용)

승률 82%라는 어머어마한 결과를 보여준다.

 

손실종목 수익률이 -10.23%로 매우 나쁘다.  1일 보유 전략인데도 평균 보유일은 1.35일로 다소 길다.  긴 평균 보유일은 매매 기회의 상실에 따른 이익률 감소를 일으키는 원인이 되기도 한다.

이 결과는, 매도되지 않은 손실 종목이 내 계좌에 계속 남아 있다가 -15%에서 손절되던가, 아니면 극적으로 되살아나서 매수가+0.5% 이상에서 매도된다는 얘기....계좌의 손실 종목을 계속 쳐다보고 있어야 한다는 것은 심히 괴로운 일일 것이다.  75% 정도의 승률을 나타내면서, 손실 종목이 눈에 안 보이게 하는 방법은 무엇일까?

 

III. 익절 point를 좀 낮게 잡는 방법

7% 익절(초단타)

 

5% 익절(초단타)

 

   예상대로 익절 포인트를 7 -> 5%로 낮춘 결과, 승률이 63% -> 67%로 4%가량 상승하였다.  MDD도 개선되었다.

   그리고, 한 가지 주목 점은 최근 1년 수익률(특히, 최근 6개월 수익률)도 같이 상승했다는 것이다. 

   최근 시장의 흐름이 변하고 있는 것일까????