타임컷 I. 매수/매도 개시 시간 변경을 통한 수익 극대화를 꾀하다.

오랜만에 젠포트 전략 정리.

각설하고, 요즘 같이 하락 추세의 길목에 있을 때는 주식 투자가 너무 힘들다.  흔들어대는 세력 때문에 힘들고, 야속하게 날아가 버리는 며칠전까지 내 계좌에 있었던 종목들 때문에도 참 힘들다.

1. 매도 개시 타이밍

하지만, 오늘 내 계좌에서 매도될 종목인데, 장이 시작하기 전에 꿈틀 거리는 걸 보면, 자꾸 젠포트에 개입하고 싶은 욕망이 생기게 된다.

장전에 젠트레이더에서 매도 취소를 하는 방법도 있지만, 이 경우는 익절 설정이 되어 있는 경우는 젠트레이더를 끄지 않는 한 내가 매매를 막을 방법이 없다.

그래서, 장 초반의 시장 흐름, 종목의 흐름을 관찰한 결과, 대략 9시10분~15분 사이에 전일의 상승 탄력이 강하게 올라갔다가 떨어지는 종목이 많다는 점이다.  이건 반대로 장 시작과 동시에 계속 미끄러지는 종목에는 치명적인 손실을 주는 결과도 같이 주므로 감수해야한다. 

--> 매도 개시 시간: 9시14분

 

2. 매수 개시 타이밍

KOSPI, KOSDAQ 시장은 주변국가, 아니 전 세계 주식시장의 영향을 너무도 많이 받아서 변동성이 말도 못하게 높다.

특히, 중국시장의 변동을 바로 받아서 폭탄을 맞는 경우가 비일비재하다.   따라서, 원안은 중국 시장이 시작하고 난후(10시30분) 이후 약 20~30분이 경과 후에 매수를 하면, 저점에서 매수할 확률이 높다고 하는데, 최근 들어서는 10시쯤에 거의 저점을 통과하는 듯하여, 내 맘대로 10시12분을 매수개시 시간으로 잡았다.

이 또한 장시작 즈음에 하락후 바로 반등하여, 계속 상승하거나 또는 익절점을 넘었다가 떨어지는 종목의 수익을 챙길 수 없는 단점이 있으므로, 어떤게 더 좋다고 단정 짓기는 어렵다.

 

추세 단타 전략에서, 위 2가지 조건을 넣은 것과 넣지 않은 포트의 틱테스트 결과를 아래에 비교한다.

 

A. 추세전략 - 기본

기본 전략이 탄탄하다.  수익률을 조금 더 높이고 싶은 욕심이 있으나, 과최적화가 될까 걱정이다. (실력은 있으면서 이렇게 말을 하는 건지...)

 

이제, 매도 0914, 매수 1012 의 틱테스트 결과를 보자....과연....

 

B. 추세전략 - 매수, 매도 개시 타임컷

 

결과는 기다지 만족스럽지는 못하다.  수익률도 CAGR 95%에서 77%로 떨어지고, MDD도 소폭 상승하였다. 

매매일수는 한달(약 20일)가량 더 많았음에도 불구하고, 총 매매횟수가 400회 정도가 적었던 것이 수익률 감소에 영향을 준 듯하다.  매매 시간이 줄어든 것 때문에, 첫번째, 장시작때 매수후 익절 될 수 있던 종목을 매매하지 못한 것과 두번째, 빨리 정리되지 못한 종목의 익일로 넘어가서 매매횟수가 줄어드는 것이 이런 결과를 주는 것으로 판단된다. 

그리고, 결과에서 주목해야할 부분은 최근 1년의 수익률은 타임컷을 적용한 포트가 더 높은 수익률을 기록하였다.  (오류가 있었나???)

틱테스트 결과를 믿고, 타임컷 적용했던 전략은 원위치 시켜야겠다.

 

마지막으로, 이 전략의 아쉬운 점은 평균 손익비가 조금만 높았으면 하는 점......... 

매수, 매도 개시시간만 변경했는데, 전략이 사뭇 다른 상관성을 보여준다.  추후, 전략 다변화에 써먹을 수 있는 방법인 듯. 

타임컷 미적용

 

타임컷 적용

수익율이 높은쪽에 많이 분포함을 시각적으로도 알 수 있다. 그러나, 매매횟수가 줄어든 것을 밀도로 느낄 수 있을 정도로 차이가 난다. 

다음번에 다른 의미있는 결과를 공개할 수 있기를 기대하면서....