소형 가치주 투자 포트 210901 restart

소형 가치주 부터 다시 시작!!!!

 

 

몸에 좋다는 약을 몇가지 넣어서 만들어 보다.

 - 영업이익, 영업이익성장률 좋은 놈들

 - 부채비율 높거나, 동전주 제외

 - GP/A <80

 - 거기에다 매수 MT도 추가

 

매도조건은 약간 완화시킨 마켓타임만 넣어서...최대한 안팔고 버텨보자는 심산으로

 

우선순위를 [시가총액 오름차순]으로 하였을 때와 [수급+시총]으로 하였을때 후자의 MDD가 월등히 낮아졌다.

(틱테스트에서의 MDD는 비슷했다. 오히려 시총을 선택한 경우가 조금 더 낮은 결과)

20%비중이 5%비중보다 수익률도 좋고, MDD도 낮은 이상한 일이 벌어졌다.  아마도, 수급 우선순위가 영향을 많이 미치지 않았나 추정해 본다.  이건 나중에 확인해볼 숙제....

 

20%비중 vs 5%비중: 20%쪽이 월등 높은 수익률이지만, under-water기간이 길다.  

 

<monitoring>

1) 소20% v02

2) 소5% v02 

3) 소20% v01(25d)

4) 소5% v02 매수타점(-2%) : 매일 사기(보유 0일)

   v01) 시가총액 작은종목 우선

   v02) 수급 + 시총 작은 종목 우선 & F-SCORE 반영

 

3) v01의 보유일을 25 -> 20일로 변경하였더니, 수익률이 235%(MDD: 7.71) -> 143%(MDD:10.73)으로 급락.

4) 매수타점 확인 포트는 MDD가 왜이리 좋은건지? 쭉 우상향. 수익률만 좀 더 좋으면 걸어볼만한데...쩝

v01인 경우, 매수조건에서 시총 50%미만으로 한정하여 매수하면, 수익률이 199% -> 235%로 증가.

이건 일반적인 소형주의 경향인데, but, v02은 수익률이 190% -> 170%로 감소....아이러니