젠포트 전략 - 소형주 퀀트 전략을 정리하다.

2021년 9월부터 10월에 엄청나게 흔들어대는 통에 나름의 all weather port 4개가 치명타를 입고, 11월부터 일부 자금으로 소퀀을 시작했으나, 이 또한 기대했던 11월에 손실이 깊어져서 소퀀 포트를 전부 정리하였다.

정리를 결심하게 된 이유는

1) 거래량이 적어서, 약간만 흔들려도 매도호가 공백이 심하게 발생 -> 손절시 엄청난 슬리피지 발생

2) 원하는 시점에 매도시 손실 규모가 너무 커지는 점.

3) 잦은 마켓타이밍(일명 당퐁)으로 매도를 하면, 반등 시 수익을 못 먹거나, 추가 하락 시에 하락폭이 깊어짐으로 인한 손절매매가 더 큰 상처를 남김.

4) 12월의 대주주 지분 정리 시점에 또 다시 큰 폭의 하락이 예상되는 점.  특히 소형주는 더 클 것으로 보이므로

 

1월 이후에 다시 소액으로 1, 2개 포트로 진행해볼까 한다.

아니면, 소형주 위주의 역추세 스윙을 진입해볼까?

일단, 상승추세라고 판단될 때 까지는 소퀀은 쳐다보지 않기로 한다.