주가 지수를 이용한 시장 참여여부의 실효성이 젠포터들에 의해서 검증되고 있다.
마켓타이밍이란 용어는 사실 시장에 참여하는 시점을 의미하나, 젠포터들은 반대의미로 사용한다. 즉, 시장에 참여하지 않고 쉬는 때를 의미한다.
국민MT라고 불리는 Market Time조건이 대표적인 예이다. 젠포트 수식에서 {KOSDAQ_MT_or(3,5,10)} = 1 또는 =0라고 표현되는 조건을 일컸는다. KOSDAQ지수_종가가 KOSDAQ지수_종가의 3MA, 5MA, 10MA중 하나라도 위에 있으면 매수(=1 조건)하고, 다 깨고 내려가면(= 0) 매도하고 쉬는 것을 의미한다.
그러나, 국민 MT(=0)에 걸린 날(실제로는 익일날 적용), 쏟아지는 손절 물량 때문에 급락하는 경향을 보인다.
시장에서의 현상을 보면,
1) MT당일 급락. 특히 거래량이 적은 소형주의 경우 매도 공백 발생으로 급락이 가속화
2) 급락 후의 강한 반등시에 못 먹는 문제
따라서, 나만의 MT를 만들어서 쓸 필요가 있다고 생각된다.
우선, 주가 지수 Raw Data를 받아서, 내 전략이 어떤 성과를 내는지 분석할 필요가 있다.
주가지수 Raw Data는 KRX 한국거래소 홈피에서 받아올 수 있다.
Indices | KRX 지수 | 주가지수 | KOSDAQ 시리즈
index.krx.co.kr
Indices | KRX 지수 | 주가지수 | KOSPI 시리즈
index.krx.co.kr
자, 이제 데이터를 주물러 볼까.
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